InhaltsangabeInhaltsübersicht: 1. Einleitung - 2. Der börsenmäßige Wertpapierterminhandel vor 1945 in Deutschland: Der Kassamarkt - Der Wertpapierterminmarkt - 3. Die Deutsche Terminbörse: Rechtliche Rahmenbedingungen - Organisationsstruktur der DTB - Die Produkte und Kontraktgegenstände - 4. Die Preisbeziehung zwischen FDAX und DAX-Index: Die Differenzarbitrage: Das Cost of Carry Modell - Synthese von risikogleichen Positionen - Ausgleichsarbitrage und Engagementverbilligung - Die Anpassung des Cost of Carry Modells an die Realitiät - Weitere Motive für Transaktionen im FDAX - 5. Die Preisbeziehung zwischen FDAX Kontrakten mit unterschiedlicher Fälligkeit: Die Herleitung der Preisbeziehung mit Hilfe des Cost of Carry Modells - Die Synthese von risikogleichen Positionen - Weitere Motive für zeitgleiche Transaktionen im FDAXT1 und FDAXT2 - 6. Der Dreimonats-Euromark-Future: Design - Die Bewertung eines Euromark-Futures - Anwendungsmöglichkeiten der Euromark-Futures - 7. Die Überprüfung der Preisbeziehung von FDAX mit unterschiedlicher Fälligkeit: Datenmaterial - Die Preisbeziehung zwischen FDAXT1 und FDAXT2 unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Wertpapierleihe - Die Ergebnisse - 8. Zusammenfassung - Literaturverzeichnis - Anhang - Sachwortverzeichnis

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